在大镇谷张家圪定居下来后，张载一面为父亲守孝，一面奉母教弟。白天与母亲一块下地耕种，夜晚伴灯苦读。农闲时间，他常常步行十余里地到镇上的崇寿院去读书。张载自幼聪明过人，加之少年丧父，使他很快成熟起来，早早担负起了家里的重担。
北宋的出现，使国家分裂的时代到达了终点。北宋在稳固了内部、杜绝习惯性的兵役之源（北宋之前的五代时期，禁军扩充无度，重武抑文盛行。武将常常干涉内政，造成拥兵自重，加之兵役无节，导致兵源质量低劣）以后，即着手统一中国。963年灭南平。965年灭后蜀。971年灭南汉。975年灭南唐。吴越王看大势已去，于978年献出国土向北宋俯首称臣。北方的辽国，自知国小力弱，以“侄皇帝”自称。北宋为求得长久安宁，从979年开始多次发兵攻辽，但却受到辽顽强的抵抗。
1004年秋，辽军开始对北宋发起强烈攻势。由于军事上的优势，辽军在进攻初期，便长驱直入，进逼北宋中原澶州（今河南濮阳），直接威胁京城汴京。北宋许多大臣贪生怕死，奉劝真宗迁都南方躲避。但宰相寇准坚决主张抗敌，并请求真宗亲临前线激励宋军抗敌士气。为了稳定军心，寇准建议真宗对主张迁都者斩首。胆怯、动摇的真宗在广大军民和寇准的强烈要求抵抗的压力下，勉强来到澶州。澶州隔黄河有南北两城，真宗到了南城，却不敢到黄河对岸的北城去，寇准和主战将领指挥卫士们簇拥着真宗到了北城。
这时，辽军孤军深入，受到北宋军民的英勇反击，其后方也受到严重威胁，而集结在澶州附近的宋军士气十分旺盛。辽军眼看兵败在即，于是答应与北宋议和。
宋真宗本来就没有抵抗的决心，于是，便派大臣曹利前去辽营商谈议和条件。临行前，真宗对曹利说：“如果辽国要土地，就答应给绢银代替，即使一百万绢银也答应。”接着寇准又私下召见曹利，告诉他：“纵然圣上给你一百万，你答应的数字如果超出了三十万，我就杀了你的头。”最后，北宋与辽国订立了屈辱的“澶渊之盟”，双方同意互不用兵，但北宋每年必须给辽国二十万匹绢和十万两白银。
澶州议和之后，宋辽之间的战争虽然大大减少，但辽军还时不时地到内地掠夺，而且每年要向北宋索要大量的银绢，因此，北宋人民的负担不断加重。
正当北宋和辽互相征战的时候，位于我国西北的宁夏、甘肃和陕西西北一带的党项族，建立了西夏政权。
宋仁宗宝元元年（1038年），李元昊自称西夏王，在兴庆府（今宁夏银川）建立国都。西夏政权建立后，西夏王元昊屡次发兵侵犯宁夏、陕西等西北边境。“小则恣行讨掠，大则侵夺封疆”（《续资治通鉴长编》卷一二四），所到之处，“焚荡庐舍，屠掠民畜”（《宋史纪事本末》卷三十《夏元昊拒命》），造成惨祸不断，百姓苦不堪言。起初，宋仁宗仅以元昊为盗首，悬赏缉其首级，但未见其效。后来从1038年到1048年，连续十年征战，耗费大量民力财力，但宋军仍连连败退。虽在1044年，宋夏签订和约，北宋每年向西夏贡送大批银绢，可是，侵略事件依然频频发生。就这样时战时和持续多年，人民的灾难丝毫没有减轻。
北宋王朝这种积贫积弱的颓势，对“志气不群”（《横渠先生行状》以下简称《行状》）的少年张载刺激很大，由此他便萌发了矢志御敌报国的决心。
宋仁宗景祐四年（1037年），张载十八岁。《行状》记载他“与邠人焦寅游”。焦寅，邠（今陕西彬县）人，喜欢交游，特别擅长兵法。一次偶然的认识后，张载十分敬慕焦寅高超的兵法技艺，大有相见恨晚之感，于是，报国心切的张载主动拜师于焦寅门下，虚心求教。张载不仅悟性高，而且他甘于吃苦，夏练三伏，冬练三九，从不间断。焦寅非常赏识张载的才华和品格，见他“少自孤立，志气不群”（《行状》），与自己志趣十分相投，便不吝赐教，悉心传授。二人相互学习，互相切磋，从此结为至交好友。
张载自结识焦寅以后，报国安边的信心大增，他平时除了向焦寅学习兵法外，还主动与焦寅探讨当前国家形势。总之，上至国家大事，下至百姓疾苦，无所不谈，无所不议。当谈到西夏侵犯边境烧杀奸淫等罪恶行径时，张载义愤填膺，怒不可遏；当得知洮西（今甘肃省临洮县一带）丢失，宋军溃败的消息时，两人更是痛心疾首，拍案而起。于是他们毅然商定，组织民团，习练兵法，收复被西夏侵占的土地，为国家建功立业。后因时机尚不成熟，他们的这一远大抱负未能如愿以偿，但二人并没有因此丧失信心，他们打算用自己组织起来的民团，保村护庄。这时期的关中一带，盗贼出没，匪患无穷，四方百姓深受其害。因此，民团成立的消息传出去，十里八乡的青年纷纷报名参加，一些大户人家也自愿出粮出资。这支队伍很快发展壮大，声震四方，不久，家乡一带的匪患基本得到消除，百姓无不拍手称快。
宋仁宗康定元年（1040年），二十一岁的张载俨然成为一名踌躇满志、血气方刚的青年。这年春，西夏再次大举进犯北宋西北边境，宋军军心涣散，无力抵抗，结果大败延州（今陕西延安）。这时的张载深知组织民团固然暂时可以保一方安宁，但无法从根本上扭转国家被欺凌的被动局面。于是，他在焦寅的帮助下，精心编写了《边议九条》（《文集佚存·边议》），详细阐述了巩固边防，御敌保国的方针策略。其中最重要的措施有四点：
一是选吏行边，军民协力。张载认为：固边御敌，不仅要筑城固寨，更要“选吏行边”。选择任用好的官吏，既要懂得以行政礼法教民，收服民心，又要懂得御敌之略和坚壁清野之策。这样，官民相互协力，便可解除边患。
二是富国强兵，抵御外寇。针对北宋“兵久不用”“文张武纵”“国力既殚”“边兵日弛”的现实，张载认为，解决这些现实问题，靠空口浮议是不行的，必须采取切实可行的措施发展生产，养兵储粮，爱物集财，方可御敌于国门之外。他指出：当前，国弱民穷，所以才边患不断，无法御敌保民。
三是计定兵力，有备无患。张载认为，要使城池守得坚固，就必须选择善守之人，计算好所需的兵力，一旦敌人来攻，自可固守保全。即使敌众我寡，也能支持数日，应援之师不为仓皇牵制，这样，才能守必力而师不劳，此乃御患的当务之急。善守者省兵而守必固，不善守者费兵而守不固，所以，要计定兵力，省兵以守，这样才可做到战以省兵。对于以省兵为能，省兵善守者，要给予厚赏重奖，令他人学习，以张正气。张载还认为，固守城池不仅要计定兵力，省兵以守，而且要计民以守，兵民相济。计民以守，就要熟知城池大小、人口多少、民力强弱和地形地貌等情况，然后绘出图形，形成文字，标出准确的方位。平时练兵习武，使民知所守、识所向，经过平时的演习备战，战时就不会惊慌失措，造成混乱。
四是师出一律，谨择将帅。张载指出：军队出征作战，行军御敌，必须要有高度的纪律性。有纪律性的军队，就能无往而不胜，否则便会招致失败。他还说，要建立一支有纪律、有战斗力的军队，必须选择有智慧、有才干的将帅，这样的将帅不仅要能统兵守边，而且也要教民战法，发展生产，使百姓丰衣足食。如此战精而食足，则边守固，民安心，方可达到国家的长治久安。青年张载虽涉世不深，但他对御敌安边之策的精辟论述，展现了他早期卓越的军事才能。
据《行状》记载：“当康定用兵时，年十八，慨然以功名许，上书谒范文正公。”为实现报国之志，这年夏天，张载断然决定赴延州将自己编写的《边议九条》，上书时任陕西招讨副使兼延州知州的范仲淹将军（应该指出的是，康定用兵时指宋仁宗康定元年，即1040年，故“年十八”似有错，张载此时至少应为20岁）。在延州，张载见到了范仲淹。范仲淹认真阅读了张载的《边议九条》，对他的才能十分赏识。
范仲淹像通过多次切磋交流，范仲淹深感张载年纪虽轻，但谈吐文雅，志趣不凡，日后必成大器。于是奉劝张载“儒者自有名教，何事于兵！”（《行状》）意思是说，你自幼生长在官宦之家，受到良好的教育，应该刻苦学习儒家经典，以文报国，不要从军入伍。张载听了范仲淹的劝告，决定弃武从文，并暗下决心：学不成，名不就，誓不罢休！张载对范仲淹的一番指教十分感激，但他又不知从何做起，再次向范仲淹请教。范仲淹对他说：你还是从孔子的《中庸》学起吧。《中庸》乃是儒家的经典著作，它为人们指明了处世和寻求真理的科学方法。孔子在《中庸》中首先主张仁爱，让人和人之间多一些理解和仁爱，少一些隔阂和摩擦；其次讲处世，面对风云激荡的社会和升降荣辱应不忧、不惧、不惑，使人具有绵长的韧性和顽强的毅力；再之，讲中正，启示人们对待复杂多变的事物，应站在中间位置，通过分析、比较、综合，然后选择出最切合实际的真知灼见来。
张载听完范仲淹的悉心教导，茅塞顿开，受益匪浅。离开延州时，范仲淹再三鼓励他说：天地有形，然玄机不尽；人生无常，惟气节尚存。你乃名门之后，天资聪颖，志向远大，只要目标正确，博学精思，勇于实践，耕耘不止，就一定会大有作为。
